Smutná dívka Lany Del Rey je působivým zkoumáním složitých emocí, které prožívá žena, která je zapletená s mužem v tajném vztahu. Píseň se ponoří do témat lásky, tajemství a smutku, který přichází s tím, že jste „ta druhá žena“. Lana Del Rey je známá svým filmovým stylem hudby, do svých textů často vetká příběhy o romantice, půvabu a melancholii a „Sad Girl“ není výjimkou.
Text 'Sad Girl' vykresluje obraz ženy, která si je velmi dobře vědoma své role milenky. Uznává, že její postoj nemusí být chápán nebo přijímán ostatními („blázny jako vy“), což naznačuje společenský úsudek o jejích činech. V jejím tónu je však cítit vzdor, protože naznačuje, že ti, kdo ji soudí, nezažili druh vášnivé lásky, kterou chová ke svému muži. Opakované řádky „Neviděl jsi mého muže“ zdůrazňují její přesvědčení, že kdyby ho ostatní znali jako ona, možná by pochopili, proč tuto roli přijímá. Odkazy na „Bonnie na straně“ a „peníze na straně“ odkazují na vzrušení a materiální výhody aféry, ale ty jsou postaveny vedle sebe s opakovaným prohlášením, že je „smutná, smutná dívka“, což zdůrazňuje emocionální náklady. její situace.
Píseň se dotýká i duality identity vypravěče. Střídavě se nazývá „smutnou dívkou“ a „zlou dívkou“, což naznačuje boj mezi její zranitelností a vzpurností jejích činů. Řádek „Pozor, co mi říkáš“ slouží jako varování pro ty, kteří by ji mohli kritizovat, a posiluje její ochranný postoj ke vztahu. Navzdory zplnomocnění, které mohla z aféry cítit, překlenující sentiment písně je smutek, jak naznačuje název 'Sad Girl'. Strašidelný vokál Lany Del Rey a melancholická melodie podtrhují vnitřní neklid ženy uvězněné ve stínu lásky, která není tak úplně její.